Aquantec Ocean verwaltet und nutzt alle relevanten Marktdaten – sowohl Rohdaten, als auch abgeleitete Daten.

Rohdaten umfassen Quotierungen aus allen Assetklassen, zum Beispiel Aktienquotierungen, Währungskurse, CDS Spreads, diverse Zinssätze, Optionsprämien und implizite Volatilitäten. Diese Marktdatenquotierungen können bequem von verschiedensten Quellen importiert werden.

Quotierungen zu Benchmark-Instrumenten liefern die Basis für die Konstruktion und Kalibrierung von abgeleiteten Marktdaten in Form von Marktdatenkurven. Abhängigkeiten zwischen den Kurven werden hierbei automatisch berücksichtigt.

Abgeleitete Marktdaten umfassen Kurven und Flächen wie Zinsstrukturkurven, Ausfallwahrscheinlichkeiten, Volatilitätsflächen und Dividenden. All diese Kurven können auf vielfältige Arten kalibriert und konstruiert werden. Im Folgenden einige Beispiele:

• Zinsstrukturkurven können von verschiedenen Zinssätzen abgeleitet werden.
• Ausfallwahrscheinlichkeiten können durch Bootstrapping aus CDS Spreads, Anleihezinsstrukturkurven oder Preisquotierungen berechnet werden.
• FX Volatility Smiles können mithilfe von At-the-Money-, Butterfly- und Risk-Reversal-Quotierungen konstruiert werden.
• Dividenden können kontinuierlich oder diskret (absolut oder relativ) modelliert werden.

Modellparameter können mit globalen oder lokalen Optimierungsalgorithmen kalibriert werden, die wiederum durch Optimierungsparameter justiert werden.

Generische Abstraktionen für quotierte und abgeleitete Marktdaten und ein flexibles Rahmenwerk für die Definition, Kalibrierung und das Mapping von Marktdatenkurven ermöglichen es, die Herausforderungen einer Multi-Curve-Welt mit diversen Basis-Spreads zu bewältigen.

Verschiedene Aspekte und Repräsentationen von Marktdaten und ihr Einfluss auf Transformationsszenarien können durch interaktive und anpassbare Diagramme visualisiert werden.

Sowohl der Import von Marktdatenquotierungen als auch die Konstruktion von Marktdatenkurven wurden automatisiert und können einfach konfiguriert werden, um in eine existierende Systemlandschaft sauber und leicht integriert zu werden.