Aquantec Ocean bietet eine flexible Umgebung für Risikoanalysen, um Barwerte und Risikosensitivitäten unter verschiedenen Marktdatenszenarien und Stresstests zu berechnen.

Risikoanalysen können für ausgewählte Portfolien und gegebene Marktdatensets und Bewertungsverfahren vorgenommen werden. Eine Sensitivitätsanalyse kann Risikosensitivitäten oder Risikomatrizen ermitteln, die aus der Verschiebung einer oder mehrerer Marktdatenkurven resultieren. Risikokennzahlen wie Delta, Gamma und Vega können mittels Parallelverschiebungen von Kurven oder Kurvenabschnitten bestimmt werden. Die Auswirkungen von Kreditereignissen (zum Beipsiel Ausfälle von Kreditnehmern) können analysiert werden.

Transformationen können auf eine spezifische oder auf alle Kurven einer Assetklasse, eines Kurventyps, einer Währung oder einer Marktdatenkategorie angewendet werden. Alternativ können auch Rohdaten verschoben werden, aus denen dann automatisch die daraus abgeleiteten Kurven neu berechnet werden.

Eine Was-wäre-wenn-Analyse mittels eines Szenario-Builders durch die Anwendung von Sequenzen von Transformationen auf Basismarktdatensets definiert werden. Beispiele für Transformationen sind

• Verschiebung, Drehung und Invertierung von Kurven,
• Bewegung entlang der Forwardkurve,
• Addition oder Multiplikation mit Polynomfunktionen,
• Aufwertung oder Abwertung einer Währung.

Verschiedene Unterportfolien können innerhalb einer einzigen Risikoanalyse verschiedenen Marktdatenszenarien ausgesetzt werden, um sich entwickelnde Marktfragmentierungen zu simulieren.

Die Berechnungen werden asynchron durchgeführt und können parallel auf mehreren Threads und Prozessoren vorgenommen werden - entweder lokal oder verteilt mithilfe eines Calculation Services.