Management von Finanzprodukten

Aquantec Ocean gestattet die Abbildung und Pflege einer breiten Palette von Finanzprodukten. Das gesamte Produktspektrum – von einfach bis hochkomplex – wird in einem einzigen generischen Datenmodell erfasst und beinhaltet Produkte aller Assetklassen, wie beispielsweise

• Zinsprodukte von Plain-Vanilla Bonds bis zu strukturierten Swaps,
• Währungsprodukte von FX Forwards bis zu FX Optionsstrategien,
• Aktienprodukte von einfachen Aktien bis zu Barrieroptionen und Equity-Linked Notes,
• Kreditprodukte wie Single- und Multi-Name Credit-Default Swaps,
• Inflation Swaps und Inflation-Linked Bonds,
• sowie Immobilien und weitere illiquide Produkte.

Eine intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht manuelle Eingaben, benutzerdefinierte Workflows steuern den Import großer Datenmengen. Fixings und Exercises werden überwacht und mithilfe von Query Managern aktualisiert.

Aquantec Ocean ist vertraut mit allen Geschäfts- und Marktkonventionen, die für die präzise Generierung von Zahlungsplänen und die genaue Berechnung von Zahlungsströmen benötigt werden.

Management von Trades und Positionen

Aquantec Ocean unterstützt die Erfassung und das Management des gesamten Lebenszyklus eines Portfolios aus Trades oder Positionen von Aktiva und Passiva. Analog zu Finanzprodukten können Geschäftsdaten manuell eingegeben oder mittels dateibasiertem Import automatisch erstellt werden.

Kategorien und Hierarchien können definiert werden, um die Struktur eines Portfolios zu erfassen oder festzulegen. Ein Portfolio Explorer gestattet vielfältige flache und hierarchische Ansichten. Durch die Anwendung von Filtermechanismen können sich Nutzer auf relevante Unterportfolien konzentrieren.

Management von Referenzdaten

Produkt- und Positionsdaten benötigen jeweils Referenzdaten. Relevante Referenzdaten sind Währungen, Finanzkalender, Geschäftsparteien, Senioritäten, Ratings und Kategorien. Zusätzlich werden umfassende Lookup-Daten, beispielsweise für Zinsberechnungsmethoden und Geschäftstagekonventionen, geliefert.